За годы существования валютного рынка был выделен ряд графических паттернов, которые позволяют достаточно точно спрогнозировать движение цены в будущем. Несмотря на то, что используются в торговле они не первый год, торговля на основе паттернов все еще остается популярной.
Графические паттерны можно разделить на 2 категории – продолжения тренда и контртрендовые, т. е. те, которые формируются непосредственно перед сменой тенденции. Способность распознать такую фигуру в процессе ее формирования – залог успеха.
К счастью, для большинства паттернов есть четкие закономерности, включающие в себя не только форму фигуры, но и положение ключевых ее точек друг относительно друга. Так что можно оценить степень идеальности паттерна и решить, стоит ли брать его в работу.
Сразу оговоримся – в статье будут разобраны лишь несколько самых ходовых паттернов и их применение в реальной торговле. В общем же случае число фигур довольно велико и привести их все с подробным описанием в одной статье было бы довольно сложно.
Графические паттерны продолжения тренда
Паттерны флаг и АВС
Формирование флага происходит, когда во время сильного тренда те, кто занял выгодную позицию в начале тенденции, начинают фиксировать часть прибыли. Сам флаг представляет собой обычный канал, при этом направлен он должен быть в сторону, противоположную основному движению.
Качество этого паттерна зависит от таких факторов как:
Графические паттерны флаг и АВС очень похожи, но ряд отличий все-таки есть и главное заключается в том, что паттерн АВС предполагает 3 волновую структуру. По большому счету – это просто фрагмент из волнового анализа. Волновики разделяют все движение на волны – трендовое состоит из 5 волн, а коррекционное – из 3, нас будет интересовать только коррекционное движение.
Небольшое отличие заключается и в правилах входа в рынок, если флаг предполагает вход только в случае, когда цена пробила сам флаг и выполнила его ретест, то паттерн АВС позволяет входить сразу после формирования точки С на графике, то есть если эту фигуру идентифицировали правильно, то прибыль будет немного выше. Точку С можно получить и с помощью вил Эндрюса.
Что касается ТР, то считается, что влаг формируется примерно в середине тренда, так что теоретически получить зону ТР можно просто отложив величину флагштока от флага. Но для подстраховки можно уменьшить эту величину до 70-80% от длины флагштока либо просто фиксировать прибыль частично.
Работа с треугольниками
В этом вопросе многое зависит от того, какой угол наклона имеют образующие его линии. Возможны такие варианты как:
Есть пара критериев, по которым можно оценить качество треугольников:
Что касается правил установки стоп-лоссов и целевого уровня, то стопы можно разместить за противоположной границей треугольника. Считается, что после пробоя треугольника цена уйдет как минимум на расстояние, равное основанию треугольника, так что ТР можно разместить примерно в этом ценовом диапазоне.
Контртрендовые фигуры
Оседлать тренд – мечта любого трейдера, и графические паттерны дают такой шанс каждому. Разворотных паттернов существует немало, выделить можно:
Голова и плечи
Ключевые элементы этого паттерна – 2 плеча, голова, линия шеи (проводится через экстремумы плечей, т.е. через минимумы при формировании паттерна на восходящем тренде и через локальные максимумы при нисходящем тренде). Есть несколько условий, идеализирующих этот паттерн:
Что касается целевого уровня, то считается, что после пробой линии шеи цена уйдет как минимум на расстояние, равное размеру головы. Но часто этот паттерн является предвестником более серьезного движения цены, так что на этом уровне можно фиксировать прибыль частично либо просто тралить сделку.
Как и другие графические паттерны голова и плечи сама по себе может служить основанием для входа только если все условия «идеальности» выполнены. Но часто форма плечей оставляет желать лучшего или линия шеи наклонена не в ту сторону, в таком случае полученный сигнал нуждается в подтверждении.
Эта фигура часто формируется при подходе цены к важному уровню Фибоначчи либо трендовой линии, так что трейдер имеет несколько неплохих шансов для входа в рынок. В крайнем случае, у него всегда остается шанс войти в рынок в момент пробоя линии шеи и в момент ее ретеста.
Довольно распространенной ошибкой является ситуация, когда трейдеры начинают видеть эту фигуру на любом участке рынка. Не нужно подгонять ситуацию на рынке под конкретный паттерн, проверили соответствие критериям, если условия выполняются – берем фигуру в работу, если нет – просто продолжаем поиск.
Несколько простых паттернов
Есть ряд более простых разворотных фигур, например, паттерн шип, двойная вершина или дно. Идентифицировать их можно буквально с первого взгляда.
Шип представляет собой резкий рывок цены в направлении текущего тренда и затем столь же резкий рывок в обратную сторону. Как правило, он формируется в пределах одного дня и на пике нет зоны консолидации цены, а экстремум является экстремумом всего трендового движения.
Шип возникает в ситуации, когда эмоции берут верх над холодным расчетом. К примеру, выходит важная новость, трейдеры в панике выходят на рынок и толкают цену в одном направлении. Далее накал страстей спадает, и они понимают, что важность события не столь уж и велика, соответственно позиции столь же массово закрываются, и цена так же резко возвращается. Последний экстремум перед шипом можно использовать для входа в рынок.
Двойное дно и вершина бывают типов – с резкими походами цены к сопротивлению/поддержке и с медленным формированием пиков. В торговле эти графические паттерны используются для входа в рынок после пробоя линии подтверждения. А главное отличие заключается в том, что при резком формировании пиков цена может и не протестировать пробитую линию подтверждения, при размеренном же формировании пиков ретест наблюдается значительно чаще.
Бриллиант встречается довольно редко. Внешне выглядит как ромб и формируется в момент неопределенности на рынке. То есть сначала цена входит в расширяющийся треугольник, затем в симметричный, вход в рынок выполняется только после пробой трендовой линии. Относится этот паттерн к разворотным и движение после него часто бывает очень сильным.
Три движения
Рассматривать этот паттерн можно как один из вариантов торговли в канале, просто вводятся дополнительные правила и соотношения между ключевыми точками.
Паттерн 3 движения предполагает формирование 3 последовательных экстремумов (максимумы на восходящем тренде и минимумы – на нисходящем). При этом должны выполняться такие соотношения между ключевыми точками (указаны идеальные соотношения):
Что касается целей, то ТР можно ставить на уровнях 0,618 от всего движения 0-5, следующие ориентиры – 1,27 и 1,618. Нужно понимать, что этот паттерн часто формируется в начале коррекционного движения, так что не всегда цена проходит большое расстояние.
Подведение итогов
Графические паттерны – неплохой способ стабильного заработке на валютном рынке. При этом не нужно забивать голову десятками сложных фигур и соотношений, достаточно знать и уметь идентифицировать порядка 5-10 самых ходовых паттернов и постепенно пополнять свой арсенал.
Предложенных в статье фигур вполне достаточно для успешной торговли. Единственное, о чем нужно помнить при использовании такой методики торговли – не стоит подгонять текущую ситуацию на рынке под соотношения определенного паттерна, ни к чему хорошему это не приведет. Пусть лучше сделок будет немного, но большая часть из них закроется в плюсе.
Артем ПаршинСамый полный разбор графических паттернов форекс.
Что такое паттерн? Как правильно определять ценовые паттерны на рынке форекс? Как грамотно выставить ограничительные заявки? Когда паттерну цены на форекс не стоит доверять? Ответы на эти и другие популярные вопросы вы найдете в данном цикле статей. В данном обзоре обсудим само понятие графического анализа - “ценовой паттерн”, а также подробно разберем такие графические модели форекс, как двойная вершина, тройная вершина, двойное основание, тройное основание, голова и плечи, перевернутая голова и плечи, треугольник, клин, флаг, вымпел, расширяющаяся формация, бриллиант, шип, объемная свеча, башня, три вороны, куб.
Анализ самой цены зародился ровно тогда, когда стал доступен график. Первые графики рисовались на миллиметровой бумаге, и именно тогда первые аналитики стали замечать на графиках области, в которых цена совершала похожие колебания в разные промежутки времени. Это и были первые паттерны. Ценовыми фигурами их стали называть из-за сходства первых паттернов с геометрическими фигурами, такими, как треугольник, ромб, квадрат. Когда появилась возможность просматривать график на экране монитора, а также анализировать более обширные временные интервалы, стали появляться новые паттерны. На данный момент уже насчитывается более 100 ценовых формирований, для которых существует целый раздел в тех.анализе - графический анализ форекс. Конечно, многие из них - это не более чем фантазия их авторов, но с другой стороны, самые первые и популярные паттерны так и зародились. Впоследствии структура технического анализа была расширена, и в группу ценовых фигур добавились еще и свечные паттерны. В последующих частях мы будем рассматривать популярные свечные паттерны, а также некоторые авторские модели.
Трейдеры используют графические модели для поиска закономерностей - подсказок, точек входа в рынок на графике цены. Как уже было сказано выше, первым паттерном для анализа графиков форекс, вошедшим в технический анализ, принято считать треугольник. С его разбора, мы, пожалуй, и начнем.
В данный момент насчитывается много различных видов треугольников, но несмотря на это суть данного паттерна остается одной и той же. В классическом техническом анализе “Треугольник” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования треугольника, может продолжиться и после окончания его формирования.
На рисунке выше представлен один из классических треугольников, который в данный момент еще не завершил свое формирование.
Технически треугольник представляет собой сужающийся боковой канал, который, как правило, формируется в окончании тенденции. Суть реализации треугольника состоит в том, что, когда диапазон колебания цены уменьшается до предела, происходит рывок, и цена, пробивая одну из границ фигуры, уходит в сторону пробоя. На данном примере предлагаю рассмотреть вероятность прорыва в любую из сторон. Хотя треугольник и является фигурой продолжения, но это не более чем вероятность, а потому стоит рассматривать и альтернативный сценарий.
Итак, в классическом анализе паттерн цены “Треугольник” может реализоваться как в одну, так и в другую сторону, благо гадать не нужно, так как при реализации фигуры есть достаточно четкое определение точек входа в позицию.
При торговле с использованием паттерна Треугольник, позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное ширине первой волны фигуры (profit zone buy). Ограничитель возможных убытков в данном случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (stop zone buy).
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное ширине первой волны фигуры (profit zone sell). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone sell).
Что стоит добавить? По статистике, 6 из 10 треугольников пробивается в сторону прошлого тренда. Следовательно, при торговле на валютном рынке с операциями, которые направлены против тренда, стоит быть осторожнее.
Треугольник занимает и очень важное место в волновом анализе Эллиотта. Принято считать, что треугольник является одной из волн коррекции направленного цикла, что еще раз подтверждает тезис о большей вероятность продолжения тенденции после реализации треугольника.
Данный паттерн относится к категории простейших, поэтому вероятность его эффективной реализации несколько ниже, чем у других паттернов. В классическом техническом анализе двойная вершина относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке, до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.
Фигура представляет собой два последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены примерно на одном уровне. Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны максимумам.
В классическом анализе “Двойная вершина” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а формирование ценой третьего максимума трансформирует фигуру в “Тройную вершину”.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любой из вершин фигуры (profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone), однако стоит помнить, что фигура часто трансформируется в тройную вершину.
Паттерн является зеркальным отражением “Двойной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке.
В классическом анализе “Двойное основание” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста, а формирование ценой третьего минимума трансформирует фигуру в тройное основание.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любого из оснований фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного ниже уровня локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone), однако стоит помнить, что фигура часто трансформируется в тройное основание, и выставлять Stop Loss слишком близко к минимуму - рискованно.
Данный паттерн является продолжением паттерна “Двойная вершина”. В классическом техническом анализе “Тройная вершина” относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.
Фигура представляет собой три последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены примерно на одном уровне. Чаще всего паттерн формируется после неудачной попытки реализации паттерна “Двойная вершина”, но от этого вероятность его срабатывания гораздо выше, чем у предшественника. Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны максимумам.
В классическом анализе, тройная вершина может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а формирование ценой последующих максимумов трансформируют фигуру либо в треугольник, либо во флаг.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любой из трех вершин фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Stop zone).
Паттерн является зеркальным отражением “Тройной вершины”, сформировавшемся на падающем рынке.
В классическом анализе “Тройное основание” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте любого из трех оснований фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного ниже уровня локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).
Данный паттерн является измененной версией паттерна “Тройная вершина”. В классическом техническом анализе “Голова и плечи” относится к фигурам смены тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, может смениться после окончания его формирования.
Фигура представляет собой три последовательно следующих друг за другом максимума, вершины которых расположены на разных уровнях, а именно: центральный максимум должен быть выше двух других, а первый и третий, в свою очередь, должны быть примерно одной высоты. Однако допускаются и вариации паттерна, в которых так называемые “плечи” неодинаковы. В этом случае необходимо смотреть относительно центрального максимума (головы), чтобы он был больше любого из плеч. Еще одним важным фактором верной индикации фигуры выступает наличие ярко выраженного тренда, который предшествовал моменту зарождения паттерна.
Паттерн бывает как прямым, так и наклонным, и в этом случае следует внимательно смотреть на основания вершин, которые должны быть параллельны их максимумам. Трендовая линия, проведенная по минимумам паттерна, называется линией шеи.
В классическом анализе “Голова и плечи” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, а уход цены выше максимума паттерна чаще всего является следствием неверной идентификации паттерна.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию шеи фигуры, достигла или продавила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте центральной вершины (головы) фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи, или на уровне вершины второго плеча (Stop zone).
Что стоит добавить? “Голова и плечи” занимает и очень важное место в волновом анализе Эллиотта. Принято считать, что формирование на графике паттерна ГиП является сигналом к тому, что основной цикл подошел к концу, и настало время коррекции. Очень часто, паттерн является связующим между волнами 5 и А.
Паттерн является зеркальным отражением паттерна “Голова и плечи”, сформировавшемся на падающем рынке.
В классическом анализе “Перевернутая голова и плечи” может реализоваться только лишь в сторону смены тенденции, то есть роста.
Позицию на покупку, имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию шеи фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте центральной вершины (головы) фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии шеи, или на уровне минимума второго плеча (Stop zone).
Данная формация является копией паттерна “Треугольник” с одной лишь, но очень большой разницей. Для формирования треугольника необходимо наличие ярко выраженной тенденции, которая предшествует паттерну, а “Клин” по своей сути сам является тенденцией. Отсюда и абсолютно равные вероятности на реализацию паттерна в ту или иную сторону, которые зависят только лишь от направленности фигуры.
В классическом техническом анализе “Клин” относится к фигурам смены тенденции.
На рисунке выше представлен “Клин”, который еще не так давно формировался на графике валютной пары EURJPY .
Технически “Клин”, как и “Треугольник” представляет собой сужающийся боковой канал, но еще одним отличием “Клина” от “Треугольника” является его размер. “Клин”, как правило, гораздо больше треугольника и на его формирование порой уходят месяцы, а иногда и годы.
Итак, в классическом анализе “Клин”, как правило, реализуется в сторону, противоположную направлению формирования самого паттерна, иными словами меняет тенденцию.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Иногда от места пробоя линии сопротивления до уровня входа в позицию приходится пропустить более 3% движения цены. Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное ширине первой волны фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (stop zone).
Что стоит добавить? В техническом анализе для успешной идентификации клина существует еще несколько правил, которые стоит помнить:
1) “Клин”, как правило, может пробиться на 4,6 и каждой последующей четной волнах. Первой волной, как для “Клина”, так и для “Треугольника”, считается движение, с которого началось формирование паттерна, то есть в направлении предыдущего тренда.
2) “Клин”, как правило, может пробиться только лишь, когда цена зашла в последнюю треть фигуры. Для этого весь ожидаемый “Клин” мысленно разбиваем на 3 равных промежутка, нам необходим промежуток, в котором сошлись линии поддержки и сопротивления.
Данный ценовой паттерн относится к категории простейших, поэтому вероятность его эффективной реализации зависит от множества факторов.
В классическом техническом анализе паттерн “Флаг” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, с большей вероятностью продолжится и после окончания его формирования.
Фигура представляет собой коррекционный откат после сильного направленного движения, который чаще всего является каналом, направленным против основного тренда.
В классическом анализе ценовой паттерн “Флаг” может реализоваться только лишь в сторону продолжения тенденции.
На рисунке выше представлен “Флаг” нисходящей направленности, что говорит о реализации паттерна в сторону роста.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное длине тренда, предшествующего паттерну (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).
Что стоит добавить? В техническом анализе для успешной идентификации “Флага” существует несколько правил:
1) Угол между каналом “Флага” и предыдущим трендом должен составлять не более 90 градусов.
2) Сам канал “Флага” не должен откатывать в цене более половины предыдущего тренда.
Данный графический паттерн форекс является измененной формой “Флага”, отчего и сохраняет его основные свойства.
В классическом техническом анализе ценовой паттерн “Вымпел” относится к фигурам продолжения тенденции. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, с большей вероятностью продолжится и после окончания его формирования.
Эта фигура графического анализа представляет собой коррекционный откат после сильного направленного движения, который чаще всего является треугольником, направленным против основного тренда. Нередко вымпел на старшем таймфрейме является треугольником на младшем таймфрейме.
В классическом анализе вымпел может реализоваться только лишь в сторону продолжения тенденции.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Buy zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние меньшее или равное длине тренда, предшествующего паттерну (Profit zone). Ограничитель возможных убытков, в этом случае, имеет смысл установить на уровне локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии сопротивления (Stop zone).
Данный паттерн представляет собой обратный треугольник. От этого принципы работы его схожи с принципами реализации треугольника. В классическом техническом анализе “Расширяющаяся формация” относится к фигурам продолжения тенденции, хотя и чаще всего представляет собой самостоятельную тенденцию. Это означает, что тренд, который действовал на рынке до начала формирования формации, может продолжиться и после окончания её формирования.
На рисунке выше представлена одна из разновидностей расширяющейся формации.
Технически формация представляет собой расширяющийся боковой канала. который в редких случаях имеет наклон в ту или иную сторону. Суть реализации паттерна состоит в том, что, цена с каждым новым локальным трендом формирует новые минимумы и максимумы, и суть работы в паттерне заключается не в ожидании пробоя диапазона колебаний, как это было в треугольнике, а в работе внутри самой формации.
Итак, рассмотрим примеры формирования позиций внутри паттерна.
Как и в треугольнике, в формации присутствуют внутренние волны, и это, как и в треугольнике, движение от максимума к минимуму.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, дойдя до линии поддержки фигуры, достигла или превысила уровень локального минимума, который предшествовал текущему минимуму (buy zone 1). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена достигнет или преодолеет уровень локального максимума, которой предшествовал точке входа в сделку (profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить ниже локального минимума, после формирования которого, мы входили в сделку. (stop zone 1).
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, дойдя до линии сопротивления фигуры, достигла или превысила уровень локального максимума, который предшествовал текущему максимуму (Sell zone 2). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена достигнет или преодолеет уровень локального минимума, которой предшествовал точке входа в сделку (profit zone 2). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить выше локального максимума, после формирования которого, мы входили в сделку. (stop zone 2).
Что стоит добавить? Существует несколько простых правил, которые помогут вам верно идентифицировать фигуру и обезопасить себя от популярных ошибок:
1. Начинать работу в данном паттерне следует только после окончательного формирования 4-ой волны паттерна.
2. Сделки в направлении тренда, который действовал на рынке до начала формирования паттерна, более безопасны и чаще достигают профитных уровней.
3. Уровни ограничителя убытков стоит не только устанавливать ниже локальных минимумов и максимумов, но и желательно, выносить за линии поддержки и сопротивления фигуры на случай ложных пробоев линий.
Данная формация является совместной фигурой из паттернов “Треугольник” и “Расширяющаяся формация”. Геометрически фигура выглядит как ромб.
В классическом техническом анализе “Бриллиант” относится к фигурам смены тенденции, и очень часто является искаженной версией паттерна “Голова и Плечи”.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, пройдя линию поддержки фигуры, достигла или перебила уровень локального минимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное ширине наибольшей волны фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума, который предшествовал точке пробоя линии поддержки (stop zone).
Что стоит добавить? Существует ряд правил, соблюдение которых поможет вам эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:
1. В редких случаях паттерн реализуется в сторону продолжения тенции. В этом случае вы можете просто работать отложенными ордерами, либо следить за тем, чтобы линии поддержки и сопротивления фигуры были параллельны друг другу.
2. Наиболее эффективно срабатывает паттерн в котором наибольшая волна сформирована одной свечой, а максимум и минимум являются тенями.
3. Паттерн чаще всего появляется на месте окончания крупных тенденций, отсюда искать его стоит на таймфреймах от Н4.
Паттерн является следствием равенства спроса и предложения на рынке в момент формирования.
В классическом техническом анализе “Шип” является фигурой смены тенденции.
Фигура начинает свое формирование в момент окончания локальной тенденции, когда движения начинает замедляться и на “тонком” рынке происходит резкий вброс объёма на рынок. После чего данный объём моментально нейтрализуется. Вариантов развития событий в этот момент может быть два. Во-первых, продавец или покупатель, который продавливал флет, может просто убрать свой объем с рынка и цена вернется обратно. Второй вариант, это когда, против объема первого игрока вступает противоположный больший объем и возвращает цену на прежние уровни.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, выйдет из бокового движения после отыгрыша основной фигуры, (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте самого шипа фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локальных максимумов бокового движения до и после самого шипа (Stop zone).
Данный паттерн является свечной моделью, состоящей всего из одной свечи.
Паттерн представляет собой свечу с малым телом или вообще без тела и очень длинными тенями (фитилями). Объемной данная свеча называется потому, что в момент ее формирования, на рынке присутствуют довольно большие противоборствующие объёмы. И к моменту закрытия свечи, рынок еще не определился с новой тенденцией, так как спрос и предложение практически равны. Однако, равенство не может продолжаться вечно, и покупатель либо продавец в итоге побеждают, что заставляет цену довольно динамично двигаться в заданном направлении. В скором времени, цена преодолеет минимум или максимум объемной свечи, что даст нам сигнал для входа в рынок и отработки паттерна.
В классическом анализе, данная модель практически не встречается, так как была найдена ещё в далёкие 90-е годы, и в настоящее время давно забыта. Так что, в текущей интерпретации, модель является скорее авторской, и все уровни ордеров рассчитаны и протестированы неоднократно мной самим.
Позиции по данной модели формируются в обе стороны, в основном при помощи отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда цена, достигла или продавила уровень локального минимума объемной свечи (Sell zone 2). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены открытия объемной свечи до её минимума (Profit zone 2). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального максимума объемной свечи (Stop zone 2).
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда цена, достигла или превысила уровень локального максимума объемной свечи (Buy zone 1). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное расстоянию от цены закрытия объёмной свечи до её максимума (Profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума объемной свечи (Stop zone 1).
Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать чтобы эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:
1. Размер тела объемной свечи должен быть не менее чем в 10 раз меньше, чем длина всей свечи от минимума до максимума.
2. Размер каждой из теней не должен быть меньше чем 400 пунктов.
3. Данный паттерн работает эффективно только лишь на 2 таймфреймах - Н4 и D1.
Паттерн является свечной моделью, состоящей из 6 и более свечей.
В классическом анализе “Башня” является паттерном смены тенденции, от чего чаще всего встречается в конце тенденционных движений.
Паттерн представляет собой, как правило, одну большую свечу тенденции, после которой формируется ряд коррекционных свечей, которые имеют тела примерно одинаковых размеров. После завершения формирования ряда коррекционных свечей происходит резкое движение одной или двумя свечами в направлении против тенденции первой свечи модели.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда начнет формироваться 5-я и все последующие свечи коррекционного движения (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное высоте первой свечи фигуры (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить немного выше уровня локальных максимумов бокового коррекционного движения (Stop zone).
Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые необходимо соблюдать чтобы эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:
1. На рисунке изображен один из вариантов формирования паттернов, в идеале, паттерн состоит из 5 6 свечей (1 свеча тенденции, 4 свечи коррекции и 1 свеча отработки).
2. Как правило, отработка паттерна наступает на 5 коррекционной свече, но встречаются “башни” в которых свечей коррекции и больше. В этом случае, стоит придерживаться первоначальных правил и входить в отработку на 5-й свече.
3. Не стоит располагать стоп ордер слишком близко к локальным максимумам/минимумам коррекции, его может просто сбить рыночным шумом.
Паттерн является свечной моделью состоящей из 4 свечей и при переходе на меньший таймфрейм часто выглядит, как паттерн “флаг”.
В классическом анализе “Три вороны” является паттерном продолжения тенденции, от чего чаще всего является одним из видов коррекционного движения - “простой зиг-заг”.
Паттерн представляет собой, как правило, одну большую свечу тенденции, после которой формируется 3 коррекционных свечи, которые имеют тела строго одинаковых размеров. Свечи должны следовать под наклоном к основной тенденции и быть одного цвета. После завершения формирования ряда коррекционных свечей происходит резкое движение одной или двумя свечами в направлении основной тенденции первой свечи модели.
Позицию на покупку имеет смысл открывать, когда закроется 3-я свеча коррекции и откроется 4-я свеча (Buy zone). Ожидаемую прибыль можно фиксировать двумя способами: по классике, прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное размеру первой свечи модели (свечи тенденции) (Profit zone 2), второй метод заключается в том, что мы фиксируем прибыль, когда цена достигнет уровня самой высокой тени любой из свечей всей модели (Profit zone 1). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на уровне локального минимума 3 коррекционной свечи модели (Stop zone).
1. Первая свеча модели (ножка) может состоять не более чем из 2 свечей, в идеале, конечно, 1 свеча.
2. У свечей коррекции обязательно должны быть одинаковые размеры тел, длины теней свечей не важны.
3. Тело 3-ей свечи коррекции не должно зайти ниже/выше половины первой свечи модели.
Паттерн является свечной моделью, состоящей из 4 свечей и при переходе на меньший таймфрейм часто выглядит, как боковой канал - “флет”.
В классическом анализе “Куб” является паттерном продолжения тенденции, от чего чаще всего является одним из видов коррекционного движения - “плоские волны”.
Паттерн представляет собой, как правило, 4 последовательно идущих друг за другом свечи одного размера и чередующихся цветов. Свечи должны быть такой длины, чтобы образовать геометрическую фигуру “Куб”. Модель ещё называется “Золотой куб” по причине того, что 90% аналогичных паттернов появляется именно на инструменте XAUUSD. Принцип работы по паттерну прост: в момент, когда откроется 5-я свеча, после 4-х одинакового размера, открывается сделка по направлению, которое зависит от от цвета первой свечи паттерна. Если она красная(черная), то открывается продажа, если она зеленая(белая) - открывается покупка.
Позицию на продажу имеет смысл открывать, когда начнёт формироваться 5-я свеча, идущая после 4-х свечей куба (Sell zone). Ожидаемую прибыль стоит фиксировать, когда цена пройдет расстояние, меньшее или равное длине тенденционного движения, которое действовало на рынке до начала формирования паттерна (Profit zone). Ограничитель возможных убытков в этом случае имеет смысл установить на расстоянии длины одной из свечей куба, против направления сделки (Stop zone).
Что стоит добавить? Существует ряд правил, которые помогут вам эффективнее пользоваться паттерном и избежать популярных ошибок:
В заключение хочу сказать, что все ценовые фигуры графического анализа на форекс не являются фактическими постулатами и имеют разные трактовки. Однако вероятность реализации паттерна может повышаться с возрастанием уровня временного промежутка, на котором мы идентифицируем фигуру.
Понравилась моя статья? Продолжение подборки самых крутых, редких авторских паттернов форекс ждите в следующей части.
Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.
4.9 8
{{value}} ({{count}} {{title}})В отличие от трендовых торговых систем, которые делают ставку на продолжение движения цены или контр трендовых стратегий, которые ищут точку разворота, торговля паттернов не всегда учитывает ценовое движение в чистом виде.
То есть нам не важно, где тренд, нам важно определить тактические рыночные ситуации (паттерны), которые мы можем однозначно трактовать и использовать для получения прибыли.
Примером паттернов на Форекс могут служить: комбинации японских свечей, фигуры классического теханализа (голова и плечи, флаги, вымпелы, треугольники и т.п.), ценовые формации из теории Эллиота. Строго говоря, паттерном может быть все что угодно. Например, трейдер увидел закономерность движения цены после комбинаций:
Три растущие дня подряд + 1 снижающийся день
Это тоже будет паттерном (хотя не факт, что он даст нам существенное преимущество).
В контексте паттернов трейдер не обращает внимание на глобальные вещи (такие как тренд, уровни поддержки и сопротивления и т.п.). Здесь главное поиск тактических ситуаций с быстрым входом и выходом из рынка.
Узнайте как пользоваться в МТ4!
///////////////
Свечные паттерны Форекс
Давайте рассмотрим некоторые свечные паттерны Форекс.
Тема японских свечей обширная и хорошо изученная. По данному вопросу написаны целые книги. Поэтому не будем уходить далеко в теоретические дебри, а рассмотрим только самую сильную комбинацию свечей, которая приносят прибыль на Форексе.
Строго говоря, первая свеча не является «висельником». Формально эта свеча является «бычьим поглощением». Но, тем не менее, она взята в качестве примера т.к. у данной свечи большая тень (и размер тени больше размера тела свечи).
Как действовать трейдеру, торгующему данный свечной паттерн?
1) Надо дождаться свечи, с большой тенью и маленьким телом
2) Открываем сделку против направления тени. То есть, если большая тень была направлена вверх, мы должны продавать. Если большая тень направлена вниз, мы должны покупать.
3) Защитный стоп лосс располагаем на уровне тени свечи.
4) Прибыль фиксируем, при движении цены на расстояние равное (или большее) тени «сигнальной свечи».
По моим наблюдениям – это самая сильная комбинация, которая работает на всех временных интервалах (например, на часовом или на дневном графике). Конечно, есть и другие свечные паттерны, но они не такие мощные.
Читайте статью о на Форекс.
///////////////
Следующий мой любимый торговый сетап, это паттерн 1 2 3 . Данный шаблон известен очень давно. Однако, только в книге Виктора Сперандео – выдающегося трейдера северной Америки, был предложен алгоритм, резко повысивший эффективность данного метода. Данную фигуру, в редакции Сперандео, называют «разворот тренда на 1 2 3».
Давайте рассмотрим классическую концепцию Сперандео.
1) Имеется ярко выраженный тренд (восходящий или нисходящий). Тренд определяется с помощью тренд линии
2) Цена совершает значительную коррекцию, пересекая тренд линию.
3) Мы не знаем точно – является ли это движение началом нового тренда или нет. Поэтому выжидаем. Данная коррекция является волной 1.
5) После того, как точка 1 будет перебита волной 3, мы должны войти в рынок по направлению этого движения.
6) Стоп лосс ставится на основании волны 2.
Это и есть паттерн 1 2 3 (разворот тренда на 1-2-3).
Мною специально помечены несколько ситуаций 123. Первая ситуация была проигнорирована, т.к. волна 1 не коснулась скользящей средней. А вот второй 123 полностью соответствовал концепции и был четко реализован на торговом счете.
Существует огромное количество паттернов Forex
, как общеизвестных так и авторских. Однако, у всех паттернов существует «общий знаменатель»:
На рынке происходит необычная ситуация, которая заставляет большинство трейдеров ДЕЙСТВОВАТЬ.
По сути, поиск прибыльных Форекс паттернов
заключается в умении находить такие необычные ситуации.
Также читайте статью ,
///////////////
Не ввязывайтесь в изучение «сложных» торговых моделей. К их числу можно отнести, например, паттерны Гартли.
Глядя на этот график, без пол-литра не разберешься! Какие-то сложные геометрические построения, отрезки, волны, пропорции между этими волнами…
Все эти геометрические штучки – жвачка для ума.
Суть любого паттерна – необычная ситуация на рынке, которая вызовет у трейдеров приступ оптимизма или страха, которая заставит их действовать.
Возможно, вас заинтересует статья
///////////////
Многие паттерны работают не так, как написано в книгах. Дело в том, что большинство материалов по Форексу берется из книг 20-30 летней давности. Тогда был немного другой рынок. Большинство паттернов работают не так, как описано в классической литературе. То есть надо сверять полученные знания с текущей рыночной обстановкой.
Тема паттернов поистине неисчерпаема! Например, с трендами все гораздо проще. Тренд либо есть, либо его нет. Если тренда нет, то ЛЮБАЯ трендовая система будет давать убытки.
Напротив, поиск торговых моделей дает почти безграничные возможности в плане успешного трейдинга. Мы можем найти шаблоны, которые работают в обстановке тренда и флета. Мы можем искать простые паттерны, которые формируются в течение 1-2 свечей или напротив, многофигурные и многофазовые комбинации…
Как сказал Брюс Ли:
__________________
Я не боюсь мастера, который знает 10000 ударов. Я опасаюсь мастера, который изучил 1 удар 10000 раз!
__________________
Успехов вам. Артур.
сайт
В помощь — видео!
Самое сложное в свечном анализе рынка – запомнить все эти графические паттерны на Форекс. Наверное, их сотни. Об основных из них ниже.
Это комбинация из нескольких свеч. Точной цифры нет, потому что полное формирование многих фигур может произойти только после закрытия нескольких десятков баров. Их размер, положение и общая фигура могут говорить о двух вариантах развития рынка: продолжении тренда или его развороте.
Модели и разделены на 2 категории:
Работать с графическими моделями эффективнее на таймфреймах выше Н1. Свечи с периодом до часа основаны на меньшем количестве информации. Поэтому их лучше использовать для подтверждения сигналов.
Новичку запомнить все или хотя бы большую часть фигур сразу почти невозможно, особенно. А даже если вы запомните, как они должны выглядеть в теории, на графике, скорее всего, начнете путаться.
Поэтому для начала используйте индикатор Candles_Star для MetaTrade4. Скачайте его и установите в терминал.
Первые минуты с ним работать сложно из-за перегруженности графика. Зато он сам находит модели и выводит их на экран.
Паттерн Поглощения состоит из двух и более баров и указывает на возможный разворот рынка или завершение коррекции.
Первая часть поглощения – одна или несколько небольших свечей. Вторая – длинная свеча, тело которой перекрывает предыдущие бары, якобы поглощая их.
Сигнал говорит о возможном развороте цены в сторону поглощения.
Учтите, что если входить в рынок по каждому сформированному паттерну, выйдете из него с убытками. Использовать модель нужно только на пике тренда или в периоды окончания консолидации. Поэтому без подтверждения лучше не торговать.
Лучше использовать эту модель как дополнительный сигнал в готовой торговой системе.
Паттерн доджи – это всего одна свеча. Отличается она от остальных практически полным отсутствием тела и почти равномерными фитилями в обе стороны.
Формирование такой сфечи на графике говорит о неопределенности. Возможно, нынешняя цена устраивает и быков, и медведей, из-за чего не происходит значительного изменения котировок. Возможно, тестируются психологически важные ценовые уровни или на рынке просто нет игроков.
Значит, если на рынке неопределенность, делать прогнозы по входу не стоит без дополнительного подтверждения. Поэтому ждите не только закрытия паттерна доджи, но и нескольких свечей после него.
Простой способ работы с доджи . На графике появилась эта бестелесная свеча. Перед ней видим нисходящий бар, а следующий начинает движение вверх и в итоге закрывается выше верхней тени доджи. Это сигнал к открытию длинной позиции.
Если же свеча перед доджи была восходящей, а после началось движение вниз, нужно шортить.
На скриншоте выше показан не самый удачный пример. Да, сигнал сработал, но в таких ситуациях часто можно и ошибиться со входом. Входить лучше на развороте. То есть покупаем на минимуме, а продаем на максимуме. На скриншоте продолжение восходящего тренда.
Паттерн Вымпел может состоять более чем из десятка баров. А сама фигура – это 2 основных элемента.
Уровни поддержки и сопротивления строятся по локальным минимумам и максимумам соответственно.
Сам флагшток может быть ровными или направленным немного вверх или вниз – это не важно. Примерно так выглядит Вымпел на графике.
Фигура показывает, что был импульсивный скачок цены, после которого происходит откат или же рынок просто замирает на некоторое время, после чего тренд продолжается.
Вымпел – это модель продолжения. Входить в рынок нужно после пробития уровня сопротивления на бычьем вымпеле и после пробития поддержки на медвежьем.
Стандартная модель графического анализа, состоящая из 3-х точек. Как и любой форекс паттерн фигура 123 может быть бычьей и медвежьей. В первом случае строится по следующим правилам:
Медвежья модель:
Если паттерн соответствует условиям, можно торговать на отскок от третьего уровня. Цену для тейк-профита рассчитываем на основе диапазона между 1 и 2. Если между ними 50 пунктов, значит, тейк должен быть установлен на расстоянии 50 пунктов от точки 3.
Форекс паттерн Бриллиант еще называют ромбом или алмазом. На графике появляется в разы реже поглощений и вымпелов, но сигналы дает надежные.
Чтобы легче определять эту разворотную модель на графике, разделите ее на 2 части: расходящийся и сходящийся треугольник.
Это сильная разворотная модель обычно формируется на пике бычьего или минимуме медвежьего тренда.
При поиске фигуры не нужно дожидаться формирования идеального ромба. Он может выглядеть и как-то так.
Торговля ведется по трем основным правилам.
Цифрами на скриншоте отмечены все главные точки. 4 – тейк-профит, до которого котировки дошли без каких-либо проблем.
Паттерн дракон – сложная разворотная модель, которая формируется из 5 точек на графике:
Обычный Дракон начинает строиться на нисходящем тренде. Голова – последний локальный максимум. Затем цена падает на дно, образуя левую ногу. Отскок не более чем на 50% от линии Голова–Левая нога формирует горб. После него цена вновь падает, но не пробивает уже сформированное дно. Это появилась левая нога.
Почему правая нога должна быть выше левой? Такое положение будет доказывать, что у медведей не осталось сил обновлять минимумы. А значит, вскоре цена должна развернуться.
Для определения точки входа постройте трендовую линию, соединяющую голову и горб. Как только цена пробьет уровень поддержки/сопротивления, входите.
Выставляется 2 тейк-профита. Первый на линии горба. Второй на голове. Стоп лосс на минимуме Дракона.
Об эффективности этих моделей трейдеры продолжают спорить. Одни считают их лучшим инструментом графического анализа. Другие уверены, что они неоправданно сложные в использовании и ничем не лучше стандартных паттернов, вроде тех, что мы рассмотрели выше.
Гармонические паттерны первым придумал и начал применять в работе Гарольд Гартли. Чтобы лучше понять правила и особенности этих моделей, советуем прочитать книгу Гартли «Прибыль на фондовом рынке».
Паттерны Гартли определяются на графике вместе с уровнями Фибоначчи. На каждый отрезок модели нужно накладывать сетку. Из-за этого инструменты Гартли не нравятся многим новичкам.
От редакторов. Перед тем как рассказывать о гармонических моделях, мы протестировали их. Сложность оправдана. Поэтому советуем научиться работать хотя бы с тремя моделями: ABCD, Основной, Бабаочка.
Разворотная модель строится по 4 точкам: А, В, С, D. На графике объединяются тремя отрезками:
После формирования точки D открываем сделку на отскок к уровню А, но при условии, что модель соответствует правилам построения.
Тейк профит ставим в диапазоне 38,2–61,8% от размаха AD.
Пример.
Точки отмечены цифрами от 1 до 4. Пункт С закрылся как положено, не дойдя у линии Фибо 61,8% от линии АВ.
Сетка на отрезке ВС и в настройках индикатора Фибоначчи добавляем уровень 127,2%. Точка D закрылась вsit нового уровня, но не дошла к отметке 161,8.
Теперь перетягиваем сетку по линии АВ и определяем момент закрытия сделки.
Ордер сработал.
Это 5 точек, где:
Основной гармонический паттерн Гартли – фигура продолжения, то есть указывает, что после коррекции, тренд возобновится.
Правила построения:
Торгуем от точки D. Тейк-профит – 38,2–61,8% от размаха AD.
5 точек с теми же названиями, что и у основной модели, только есть отличия в построении.
Были разработаны Биллом Вильямсом. Легендарный биржевой эксперт предположил, что на рынке не бывает случайных изменений. График показывает фрактальное движение и это нужно использовать для заработка на финансовых рынках.
Фрактал – точка на графике, после достижения которой цена разворачивается.
На графике фрактал – это минимум 5 свечей, где средняя является основной. Фрактал вверх – максимум главной свечи выше остальных. Фрактал вниз – минимум средней свечи ниже остальных.
Правила построения фрактальных паттернов несложные. Но без индикатора Fractals, разработанного Биллом Вильямсом, находить их на графике не так легко, можно запутаться. Этот инструмент по умолчанию установлен в терминалы MetaTrader.
У фракталов есть потенциально значимые минимумы и максимумы. Но это не значит, что после его появления цена обязательно пойдет в нужном направлении. Все зависит от конкретной рыночной ситуации: текущего тренда и его силы. Также нужно смотреть и на сами фракталы, которые могут быть нескольких видов.
Также различают истинные и ложные фракталы. Истинный – правый минимум или максимум не пробил левый.
Используйте фракталы как дополнительные источники информации и ищите подтверждения сигналов. Тогда это даст результат.
Использование паттернов на Форекс требует навыков и опыта. Найти доджи на графике можно с одного взгляда, а вот построить ромб или визуально нарисовать дракона сложнее. Это нормально. Не удается с первого раза, практикуйтесь еще. Не забывайте, чтобы стать профессионалом в любом деле, нужно потратить на него 10 000 часов.
Один из основных постулатов технического анализа гласит, что все ситуации на рынке не уникальны, а уже имели место когда-либо ранее. А значит, зная то, как разрешилась та или иная ситуация в прошлом, можно делать прогнозы о развитии такой ситуации, если она возникает уже на текущем рынке.
Одной из немаловажных характеристик торговой ситуации является форма графика торгуемого инструмента. Анализируя графики различных инструментов за большие периоды времени, трейдеры обнаружили существование повторяющихся формаций разного вида, которые, при их образовании на разных рынках и в разных условиях, приводили к сходному продолжению ценового движения. Такие формации получили название графических паттернов .
По тому, какое направление развития тренда они прогнозируют, паттерны делятся на две категории: разворотные и продолжения тренда . Некоторые аналитики выделяют еще категорию неопределенных паттернов (т.е., таких, которые при разных условиях могут служить как признаком продолжения текущего тренда, так и признаком его скорого разворота). Рассмотрим наиболее распространенные и популярные паттерны каждой из категорий.
Данный паттерн обязан своим названием форме из трех пиков, средний из которых - наивысший, и обозначает «голову», а боковые (примерно одинаковой высоты), соответственно – «плечи». При этом основания всех трех пиков должны лежать примерно на одной линии, которую называют «линией шеи». Некоторые аналитики утверждают, что у классической фигуры ГиП линия шеи должна быть параллельна оси времени, однако многие другие сходятся во мнении, что допускается и небольшой наклон в ту или иную сторону.
Паттерн «голова и плечи» является признаком смен восходящего тренда нисходящим. Прорыв ценовым графиком линии шеи считается сигналом для продажи инструмента. Цель сделки, открытой на срабатывании данного шаблона, лежит ниже уровня шеи на расстоянии, равном расстоянию от уровня шеи до максимума «головы».
Обратным к данному шаблону является шаблон «перевернутая голова и плечи», который является зеркальным отражением «головы и плеч» относительно горизонтальной оси и прогнозирует, соответственно, разворот ценового графика снизу вверх.
Сигнал на покупку и ее цель в этом случае рассчитывается аналогично, разумеется, с учетом смены направления.
Паттерн возникает тогда, когда график цены дважды (трижды) отражается от некоего уровня сопротивления (поддержки). Как правило, невозможность преодолеть данный уровень приводит к развороту цены.
Сигналом к продаже служит пробой ценой уровня поддержки, сформированного минимумами откатов графика после формирования вершин. Целью продажи является уровень, отстоящий от уровня открытия сделки на расстояние, равное расстоянию между максимумами вершин и минимумами откатов.
Обратный паттерн, который прогнозирует смену нисходящего тренда восходящим, принято называть «двойным (тройным) основанием (дном)». Так же, как в случае с перевернутым ГиП, сигнал на покупку и ее цель в этом случае рассчитывается аналогично ситуации с «двойной (тройной) вершиной», с поправками на изменение направления.
Менее часто встречающийся, однако, зачастую, более сильный паттерн. В случае качественного формирования служит признаком весьма высокой вероятности смены тренда.
Паттерн «Бриллиант» образуется, когда устойчивый тренд сменяется боковым движением цены. При этом амплитуда колебаний бокового движения сначала растет, а затем, через некоторое время, начинает спадать. Линии, проведенные через локальные минимумы и максимумы упомянутого боковика, на пересечении образуют фигуру, напоминающую ромб. Чем ближе форма данной фигуры к правильному ромбу – тем сильнее паттерн и более вероятным становится его срабатывание.
«Бриллиант», в принципе, может сформироваться как в конце восходящего, так и в конце нисходящего тренда. Однако на практике образование данной фигуры чаще наблюдается на восходящем тренде. В этом случае сигналом к продаже является пробитие ценой правой нижней «грани» вышеописанного ромба. В ситуации же, когда бриллиант образуется в конце нисходящего тренда, сигналом к покупке следует считать пробитие, соответственно, правой верхней «грани» ромба.
Целью сделки при отработке как медвежьего, так и бычьего «бриллианта» является уровень, отстоящий от точки исполнения ордера на расстояние, равное наибольшей амплитуде размаха колебаний в боковом движении, сформировавшем данный «бриллиант».
Паттерн «флаг» представляет собой наклонный канал, наклон которого направлен в сторону, противоположную предыдущему тренду. Зачастую он образуется после периода резкого ускорения основного тренда.
Паттерн может образовываться как на растущем, так и на падающем тренде. На восходящем тренде сигнал на покупку возникает в момент пробития ценой верхней границы канала, образовавшего «флаг». В случае же нисходящего тренда сигналом на продажу будет служить, соответственно, пробитие ценой нижней границы канала «флага».
Цель сделок, открытых на срабатывании «флага», лежит от точки открытия сделки на расстоянии, равном расстоянию от начала последнего импульса преобладающего тренда до точки начала формирования паттерна.
Шаблон «вымпел» во многом аналогичен «флагу», с той лишь разницей, что вместо канала цена движется в треугольнике, сужающемся по мере развития паттерна. Так же, как в случае с «флагом», образованию «вымпела» часто предшествует мощный импульс основного тренда.
Паттерн с равной вероятностью может формироваться и на восходящем, и на нисходящем тренде. Соответственно, бычий «вымпел» дает сигнал на покупку при пробитии ценой верхней его стороны, а при медвежьем варианте паттерна сигнал на продажу возникает при пробитии нижней стороны «вымпела».
Цели сделок, открытых на срабатывании «вымпела», рассчитываются аналогично тому, как это происходит с «флагом».
Данный паттерн образуется, когда более-менее стабильный тренд переходит в колебания цены вверх-вниз. При этом амплитуда данных колебаний постепенно уменьшается, причем уменьшение это происходит симметрично вверх и вниз. Таким образом, линии, проведенные через локальные минимумы и максимумы участка колебательного движения цены, образуют равные углы с линией, проведенной через точку их пересечения параллельно оси времени.
«Симметричный треугольник» способен образоваться и на растущем, и на падающем тренде. Сигналом к открытию сделки будет пробитие ценой верхней (для восходящего тренда) или нижней (для нисходящего тренда) стороны треугольника. Целью сделки будет уровень, отстоящий от уровня открытия на расстояние, приблизительно равное наибольшей амплитуде колебаний цены в начале формирования «треугольника».
Формирование паттерна этого типа происходит тогда, когда восходящий или нисходящий тренд переходит в боковое движение, при этом локальные максимумы боковика упираются в горизонтальную линию сопротивления, а локальные минимумы с течением времени поднимаются все выше.
Чаще всего «восходящий треугольник» возникает на растущем тренде и служит признаком его дальнейшего продолжения. Сигналом на покупку при этом является пробитие графиком упомянутой линии сопротивления, а целью открытой по этому сигналу сделки служит расстояние от линии сопротивления до самого низкого минимума цены внутри «треугольника».
Паттерн, сходный с «восходящим треугольником», с той разницей, что минимумы боковых колебаний цены в «нисходящем треугольнике» упираются в горизонтальную линию поддержки, а максимумы постепенно становятся все ниже.
«Нисходящие треугольники» формируются, преимущественно, на падающем рынке и увеличивают вероятность его дальнейшего снижения. Сигналом для продажи при отработке «нисходящего треугольника» является пробитие ценой линии поддержки, служащей нижней гранью «треугольника». Цель такой продажи находится на расстоянии, примерно равном максимальной амплитуде ценовых колебаний в начале формирования треугольника.
Паттерн «прямоугольник» похож на «флаг», но главной его отличительной чертой служит то, что канал, в котором движется цена, не имеет наклона, а является горизонтальным.
«Прямоугольник» может с равной вероятностью появиться как на восходящем, так и на нисходящем тренде. Сигналом на отработку паттерна и открытие сделки служит пробитие ценой границы канала в направлении, совпадающем с направлением предыдущего тренда. При этом цель такой сделки находится от точки ее открытия на расстоянии, равном высоте канала.
Любой опытный трейдер способен «на глаз» распознать на графике большинство из описанных выше шаблонов. Трейдеры, которые предпочитают графический анализ в качестве приоритетного способа принятия торговых решений, знают и без труда могут находить десятки различных по действию и силе графических паттернов.
Однако мы не зря живем в эпоху расцвета применения в торговле компьютерных технологий. Автоматизация не обошла стороной и такую область технического анализа, как распознавание графических паттернов. Как правило, программы распознавания паттернов существуют в виде подключаемых модулей, которые устанавливаются в торговый терминал на правах индикатора. На профильных сайтах любой трейдер может найти и скачать (бесплатно или за некоторую плату) модули распознавания паттернов для своей торговой платформы.
